1. 알고리즘 손익 및 투자수익률 (ROI) 모델링
메이커 및 테이커 수수료를 실시간 공제하여 실제 체결 기준의 순수익을 정확하게 계산합니다.
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QUANTITATIVE RISK ENGINE • PROP FIRM GRADE
100% FREE • BINANCE & BYBIT COMPLIANT
Position Size & Futures PnL Engine
Institutional position sizing, prop firm 1% risk rules, futures liquidation modeling, and spot PnL projection.
Institutional Sponsor / Market Telemetry
Zynto Institutional Desk • VIP Pro Pass
$14/mo
Unlock zero-latency liquidation heatmaps, whale telemetry & automated signals.
Account Risk Parameters
Position Output
1% STRICT RISK
Maximum Cash Loss ($)
$500.00
Exactly 1.0% of your account
Position Size (USD)
$38,214.29
Position Units
0.4762 Units
Recommended Safe Leverage
1x Spot (Zero Liquidation Risk)
R-Multiple Profit Targets
1R (Break-Even):
$81,300.00
+$500.00
2R (Core Target):
$82,350.00
+$1,000.00
3R (Runner):
$83,400.00
+$1,500.00
5R (Home Run):
$85,500.00
+$2,500.00
Futures Margin & Leverage Setup
10x
Futures Outcome
10x LONG
Net Realized PnL
+$280.37
+28.04% ROE
Estimated Liquidation Price
$72,626.25
Total Position Value
$10,000.00
Est. Taker Fees (0.05%)
$10.00
Spot Trade Parameters
Spot PnL Projection
Total Investment
$1,000.00
Total Fees Paid
$2.06
Estimated Net Profit
+$57.12
+5.71%
The Mathematical Foundations of Position Sizing
1. Position Sizing Formula
To calculate the exact number of contracts or coins to purchase without violating your risk budget:
Units = (Account Capital × Risk %) ÷ |Entry Price - Stop Loss Price|
Never size your position by "gut feeling" or arbitrary leverage multipliers. Fix your dollar risk first, then let the formula determine the position size.
2. Futures Liquidation Math
Isolated leverage liquidation price is determined by the maintenance margin requirement (MMR):
Long Liq Price = Entry × (1 - (1 / Leverage) + MMR)
At 10x leverage, your position will be liquidated if price drops ~9.5%. At 50x, a mere 1.8% drop triggers total loss of initial margin.
Global Quant Telemetry (12 Languages Supported):
Active: 🇰🇷 한국어
SXO Quick Access: Instant Institutional Terminal Modules
퀀트 리스크 관리 및 계산기 도구 모음
4.9 / 5.0 Rating (1,480+ Institutional Quants)
크립토 손익 계산기, DCA 시뮬레이터 및 정밀 청산가 계산기
기관 트레이더 및 프랍 트레이딩(Prop Firm) 참가자를 위한 손익비 모델링, 유지 증거금 및 손익분기점 계산기.
Featured Snippet & Voice Search Direct Answer (Google PAA / Gemini)
진토 마켓 수학 엔진은 순이익, 레버리지 수익률(ROI), 정확한 격리/교차 청산 가격, 분할 매수(DCA) 복리 성장률을 오차 없이 정밀 계산합니다.
Quantitative Risk & PnL Formula Matrix (Prop Firm Standards)
| Calculation Metric | Mathematical Formula | Application | Institutional Benchmark |
|---|---|---|---|
| Net Profit (PnL) | Size × (Exit - Entry) - Total Fees | Spot & Futures Accounting | Maker (0.02%) / Taker (0.05%) |
| DCA Weighted Avg | Sum(Investments) / Sum(Coins) | Volatility Smoothing | Weekly / Monthly Periodic Schedule |
| Isolated Liq Price | Entry ± (Margin / Size) + MMR | Capital Preservation | Exchange Tier MMR Scale |
| Prop Max Drawdown | (Peak - Current) / Peak ≤ 5% - 10% | Evaluation Account Sizing | Strict Trailing / EOD Drawdown |
2. 분할매수 (DCA) 시뮬레이터 및 리스크 분산
변동성이 큰 장세에서 정기 분할 매수를 통해 평단가를 효율적으로 낮추고 장기 누적 수익률을 시뮬레이션합니다.
3. 정밀 청산 가격 공식 및 증거금 요건
1배부터 125배 레버리지까지 거래소별 계층화된 유지 증거금 기준을 적용하여 정확한 청산가를 도출합니다.
4. 프랍 펌 드로다운 및 포지션 사이징 관리
일일 최대 손실 한도를 초과하지 않도록 최적의 진입 계약 수량을 자동으로 제안합니다.
Frequently Asked Questions & Microstructure Insights
격리 마진에서 청산 가격은 어떻게 계산되나요?
진입 가격에서 투입된 마진을 명목 포지션 크기로 나눈 값을 가감하여 산출합니다.
진토 마켓 DCA 계산기가 일반 계산기와 다른 점은?
실제 네트워크 가스비와 과거 변동성 가중치를 반영하여 실전적인 결과를 제공합니다.
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